PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RESGX с IGIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RESGX returned 13.11%/yr vs 15.57%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RESGX charges 0.85%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности RESGX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RESGX показывает доходность 27.23%, а IGIAX немного ниже – 26.32%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 13.11% против 15.57% соответственно.

RESGX

1 день
-0.44%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.23%
6 месяцев
27.44%
1 год
43.13%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.11%

IGIAX

1 день
-0.07%
1 месяц
7.11%
С начала года
26.32%
6 месяцев
26.79%
1 год
43.99%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RESGX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		27.23%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		26.32%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Correlation

The correlation between RESGX and IGIAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between RESGX and IGIAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GTCSXRESGX с GEQIXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

RESGX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.91

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.93

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

6.37

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

22.77

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RESGX и IGIAX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RESGXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-79.15%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-6.89%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-19.58%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-30.18%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-31.19%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.07%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-33.34%

+28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и IGIAX

Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 5.41%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RESGXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.73%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.07%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

15.14%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

18.10%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.09%

+0.62%

Сравнение комиссий RESGX и IGIAX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и IGIAX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности IGIAX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.87%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.55%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RESGX and IGIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIAX has higher volatility (5.73%) compared to RESGX (5.41%). In terms of maximum drawdown, RESGX dropped -37.80% vs IGIAX's -79.15%.

RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RESGX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор