PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RESGX с GTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).

RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности RESGX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GTCIX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции RESGX превзошли акции GTCIX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.83% соответственно.

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTCEXRESGX с GTTMXRESGX с GTLLXRESGX с GTSOXRESGX с FNSTX
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX

Сравнение комиссий RESGX и GTCIX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Доходность на риск

RESGX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.19

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.79

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.41

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

10.55

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.19

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.31

+0.30

Корреляция

Корреляция между RESGX и GTCIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и GTCIX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности GTCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и GTCIX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RESGXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-63.63%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.77%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-26.23%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-39.50%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-8.33%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-13.17%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.79%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и GTCIX

Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESGXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.23%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.54%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

14.93%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

13.40%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

15.34%

+3.31%