Сравнение GEQIX с GTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).
GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и GTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQIX и GTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 3.16%.
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQIX и GTCIX
GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.
Доходность на риск
GEQIX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск
GEQIX
GTCIX
Сравнение GEQIX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQIX | GTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.19 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.79 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.41 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 10.55 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQIX | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.19 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GEQIX и GTCIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и GTCIX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности GTCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и GTCIX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и GTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQIX | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -63.63% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.77% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -26.23% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -8.33% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -13.17% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.79% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и GTCIX
Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 3.89%, в то время как у Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQIX | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.23% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.54% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 14.93% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.40% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.34% | +1.73% |