Сравнение GEQIX с GTCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).
GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и GTCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQIX и GTCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%.
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQIX и GTCEX
И GEQIX, и GTCEX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GEQIX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск
GEQIX
GTCEX
Сравнение GEQIX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQIX | GTCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.74 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 2.55 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQIX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GEQIX и GTCEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и GTCEX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и GTCEX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и GTCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQIX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -52.79% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.11% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -24.38% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -9.94% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -10.64% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.52% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и GTCEX
Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 3.89%, в то время как у Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQIX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.91% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 9.24% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 17.13% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 21.10% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.24% | -3.17% |