- ISIN
- US3786905725
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 21 дек. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции GEQIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) показал доход в 8.27% с начала года и 15.18% за последние 12 месяцев.
Glenmede Equity Income Portfolio
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GEQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GEQIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.54% | 2.93% | -4.68% | 4.43% | 0.27% | 1.77% | 8.27% | ||||||
| 2025 | 4.46% | 0.99% | -3.19% | -3.44% | 3.70% | 2.96% | 1.48% | 2.01% | 1.02% | -1.99% | 2.00% | 0.17% | 10.27% |
| 2024 | 0.89% | 1.36% | 4.29% | -4.91% | 2.51% | -0.99% | 3.48% | 3.10% | 1.82% | -0.45% | 5.16% | -7.08% | 8.75% |
| 2023 | 1.86% | -2.36% | 0.00% | 1.79% | -3.75% | 6.44% | 2.46% | -1.96% | -4.92% | -2.62% | 8.09% | 3.44% | 7.85% |
| 2022 | -4.12% | -3.71% | 2.77% | -5.12% | 2.57% | -6.64% | 5.98% | -2.75% | -7.15% | 11.59% | 6.24% | -3.07% | -5.20% |
| 2021 | -0.82% | 3.02% | 7.18% | 3.25% | 2.86% | -0.52% | 2.18% | 2.68% | -5.35% | 4.99% | -1.88% | 7.72% | 27.51% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Equity Income Portfolio has an annualized alpha of -0.96%, beta of 0.84, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 90.52% of S&P 500 Index downside but only 79.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 79.78%
- Участие в снижении
- 90.52%
Комиссия
Комиссия GEQIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEQIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.46 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 10.92 | -2.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Equity Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.23 | $2.24 | $1.32 | $1.09 | $0.64 | $0.95 | $0.26 | $0.25 | $0.50 | $0.17 |
Дивидендный доход | 14.94% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Equity Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $2.05 | $2.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.20 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.90 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.47 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.77 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Equity Income Portfolio показал максимальную просадку в 35.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Glenmede Equity Income Portfolio составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.47%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.82%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 23d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.02%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.46%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 3mo 15d | 7mo 27dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.28%окт. 2023 г. | 3mo 4d | 1mo 17d | 4mo 21dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| GEQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -56.78% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.10% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -18.90% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -25.43% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.21% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.71% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.04% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEQIX
Добавьте Glenmede Equity Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEQIX