Сравнение GEQIX с GTCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX).
GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и GTCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQIX и GTCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью -2.05%.
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQIX и GTCSX
GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.
Доходность на риск
GEQIX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск
GEQIX
GTCSX
Сравнение GEQIX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQIX | GTCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.32 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 1.10 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQIX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GEQIX и GTCSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и GTCSX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности GTCSX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и GTCSX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и GTCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQIX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -59.45% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -14.63% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -28.54% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -11.74% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -12.05% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.32% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и GTCSX
Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 3.89%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQIX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.85% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 12.73% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 23.20% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 20.91% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 23.35% | -6.28% |