Сравнение GEQIX с GTLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX).
GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и GTLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQIX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | -0.05% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 23.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GTLOX с доходностью -0.05%.
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
GTLOX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQIX и GTLOX
И GEQIX, и GTLOX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GEQIX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
GEQIX
GTLOX
Сравнение GEQIX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQIX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.26 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 5.79 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQIX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GEQIX и GTLOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и GTLOX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что меньше доходности GTLOX в 17.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 17.85% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и GTLOX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и GTLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQIX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -54.09% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.45% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -32.85% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -10.21% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -8.38% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и GTLOX
Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 3.89%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQIX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.32% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 10.58% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 18.93% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 21.81% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.86% | -3.79% |