PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		-0.00%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

GEQIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.14%
1 год
7.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с GTLLXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTCIXGEQIX с GTLOXGEQIX с ACIIXGEQIX с ACTIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий GEQIX и TOWFX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio

Доходность на риск

GEQIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.76

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.42

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.07

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

10.75

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.76

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.55

Корреляция

Корреляция между GEQIX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и TOWFX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		16.18%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и TOWFX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-96.18%

+60.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.39%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-96.18%

+78.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-94.95%

+88.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-21.04%

+17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.81%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и TOWFX

Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.60%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

6.60%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

11.95%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

1,084.26%

-1,070.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

971.53%

-954.46%