PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REREX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

REREX управляется American Funds. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности REREX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REREX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		-2.91%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.90% против 13.92% соответственно.

REREX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.15%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.96%
10 лет*
7.90%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с FSPSXREREX с SICNXREREX с SSHQXREREX с VOOREREX с FXAIXREREX с BRXIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий REREX и WFSPX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

REREX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REREXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.47

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.49

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

7.15

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REREX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REREXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.96

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.13

+0.27

Корреляция

Корреляция между REREX и WFSPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и WFSPX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		14.54%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок REREX и WFSPX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

REREXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-58.21%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.11%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-24.51%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-33.74%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-6.51%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-12.84%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.53%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и WFSPX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REREXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.17%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.44%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.21%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.88%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

18.00%

-1.21%