PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с VAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с VAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Vanguard Materials ETF (VAW).

REMX и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REMX и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
VAW
Vanguard Materials ETF		10.45%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 10.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REMX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции VAW немного впереди с 10.70%.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

VAW

1 день
1.35%
1 месяц
-5.90%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.21%
1 год
22.50%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с IYMVAW с FMATVAW с VDE

Сравнение комиссий REMX и VAW

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
VAW
Vanguard Materials ETF

Доходность на риск

REMX vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXVAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.06

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.59

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

1.60

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

5.48

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.06

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.39

-0.49

Корреляция

Корреляция между REMX и VAW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и VAW

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VAW в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.40%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Просадки

Сравнение просадок REMX и VAW

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и VAW.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-62.17%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-14.33%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-25.50%

-47.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-41.13%

-32.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-6.10%

-53.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-9.67%

-57.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.17%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и VAW

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

6.71%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

13.38%

+24.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

21.41%

+26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

19.57%

+20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

21.14%

+15.46%