PortfoliosLab logo
Сравнение REMX с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REMX и RIO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REMX и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.77%
130.21%
REMX
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.57

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

REMX:

-0.70

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

REMX:

0.93

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.24

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

REMX:

-0.86

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

REMX:

23.99%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

REMX:

36.42%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

REMX:

-82.73%

RIO:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -4.35% против 11.18% соответственно.


REMX

С начала года

-1.54%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-21.78%

5 лет

7.25%

10 лет

-4.35%

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-5.35%

5 лет

14.29%

10 лет

11.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REMX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REMX: -0.57
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино REMX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REMX: -0.70
RIO: -0.01
Коэффициент Омега REMX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REMX: 0.93
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара REMX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REMX: -0.24
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина REMX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REMX: -0.86
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.13
REMX
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и RIO

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности RIO в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
2.60%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
RIO
Rio Tinto Group
6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок REMX и RIO

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.73%
-12.25%
REMX
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и RIO

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
12.33%
REMX
RIO