PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REMX с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с RIO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Rio Tinto Group (RIO).

REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REMX или RIO.

Корреляция

Корреляция между REMX и RIO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REMX и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.72

RIO:

-0.20

Коэф-т Сортино

REMX:

-0.99

RIO:

-0.07

Коэф-т Омега

REMX:

0.89

RIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.30

RIO:

-0.17

Коэф-т Мартина

REMX:

-1.03

RIO:

-0.34

Индекс Язвы

REMX:

25.04%

RIO:

12.20%

Дневная вол-ть

REMX:

35.84%

RIO:

24.80%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

REMX:

-82.17%

RIO:

-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -3.58% против 11.45% соответственно.

REMX

С начала года

1.69%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-11.90%

1 год

-25.55%

5 лет

7.25%

10 лет

-3.58%

RIO

С начала года

10.59%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

7.63%

1 год

-4.84%

5 лет

14.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и RIO

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности RIO в 6.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		2.51%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
RIO
Rio Tinto Group		6.41%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.47%3.93%7.79%4.45%

Просадки

Сравнение просадок REMX и RIO

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и RIO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) составляет 5.97%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...