Сравнение REMX с RIO
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while RIO (Rio Tinto Group) is a stock. Over the past 10 years, REMX returned 9.67%/yr vs 21.48%/yr for RIO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REMX и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность 31.22%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 35.38%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 9.67% против 21.48% соответственно.
REMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 39.17%
- 1 год
- 160.26%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.67%
RIO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 35.38%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 89.54%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам REMX и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 31.22% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
RIO Rio Tinto Group | 35.38% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between REMX and RIO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.58 |
The correlation between REMX and RIO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. RIO — Ранг доходности на риск
REMX
RIO
Сравнение REMX c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REMX | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 5.93 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | 23.21 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REMX | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 3.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок REMX и RIO
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -88.97% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -15.19% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | -24.19% | -37.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | -35.25% | -38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | -37.47% | -35.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.58% | -5.93% | -49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.86% | -23.77% | -43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 3.87% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и RIO
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 11.70% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 23.53% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 28.51% | +19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 29.17% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 30.66% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и RIO
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности RIO в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
RIO Rio Tinto Group | 3.81% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and RIO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (12.92%) compared to RIO (11.70%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs RIO's -88.97%.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMX и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор