PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с PSCM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).

REMX и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REMX и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		19.07%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REMX показывает доходность 19.76%, а PSCM немного ниже – 19.07%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.19% соответственно.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

PSCM

1 день
0.81%
1 месяц
0.86%
С начала года
19.07%
6 месяцев
29.12%
1 год
51.56%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с TRINPSCM с XMEPSCM с aDPV

Сравнение комиссий REMX и PSCM

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Доходность на риск

REMX vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXPSCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.80

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.50

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

2.91

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

11.22

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа PSCM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.80

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.38

-0.48

Корреляция

Корреляция между REMX и PSCM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и PSCM

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности PSCM в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.08%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок REMX и PSCM

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и PSCM.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-51.34%

-38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-17.76%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-35.36%

-37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-51.34%

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-3.61%

-55.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-10.99%

-56.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.61%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и PSCM

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

8.93%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

17.81%

+20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

28.81%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

25.81%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

26.90%

+9.70%