PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

REMX и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REMX и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.96% соответственно.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Сравнение комиссий REMX и NLR

REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

REMX vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.05

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.62

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

3.41

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

8.20

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.18

-0.28

Корреляция

Корреляция между REMX и NLR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и NLR

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности NLR в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок REMX и NLR

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-65.05%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-25.80%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-30.48%

-42.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-34.35%

-38.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-18.26%

-41.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-35.90%

-31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

10.73%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и NLR

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

12.53%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

32.94%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

42.20%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

28.16%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

23.38%

+13.22%