PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с IYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с IYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).

REMX и IYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REMX и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у IYM с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.13% соответственно.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Сравнение комиссий REMX и IYM

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF

Доходность на риск

REMX vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXIYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.55

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.15

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

2.38

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

8.81

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа IYM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXIYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.55

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.33

-0.43

Корреляция

Корреляция между REMX и IYM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и IYM

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IYM в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Просадки

Сравнение просадок REMX и IYM

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и IYM.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-67.78%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-14.54%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-29.94%

-43.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-42.76%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-5.46%

-54.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-11.51%

-55.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.93%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и IYM

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

7.07%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

14.93%

+22.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

22.42%

+25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

20.33%

+19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

21.66%

+14.94%