Сравнение REMX с ISTM
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds - REMX tracks the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index while ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, REMX returned 127.27% vs 33.87% for ISTM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMX charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности REMX и ISTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у ISTM с доходностью -1.41%.
REMX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 127.27%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 9.96%
ISTM
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMX и ISTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 20.68% | 92.95% | -35.02% | -4.46% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -1.41% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
Correlation
The correlation between REMX and ISTM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between REMX and ISTM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. ISTM — Ранг доходности на риск
REMX
ISTM
Сравнение REMX c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 1.51 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 3.54 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX и ISTM
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки ISTM в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -22.47% | -67.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -22.47% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.15% | -22.47% | -36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.82% | -6.66% | -60.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 9.58% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и ISTM
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с iShares Strategic Metals ETF (ISTM) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 8.61% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 28.97% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.01% | 31.65% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 24.37% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 24.37% | +12.78% |
Сравнение комиссий REMX и ISTM
REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и ISTM
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ISTM в 14.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.99% | 14.78% | 29.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.46% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and ISTM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (16.51%) compared to ISTM (8.61%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs ISTM's -22.47%.
On 1-year performance, REMX leads with 127.27% vs 33.87% for ISTM. On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISTM has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMX has performed better with a 127.27% return vs 33.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
ISTM has the higher dividend yield at 14.99%, compared with 1.46% for REMX.
REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.49% for ISTM.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMX и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор