PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REMX с CRML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с CRML

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while CRML (Critical Metals Corp) is a stock. Over the past year, REMX returned 57.01% vs 63.66% for CRML. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REMX и CRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Critical Metals Corp (CRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у CRML с доходностью -3.31%.

REMX

1 день
-4.46%
1 месяц
-24.33%
6 месяцев
-19.12%
С начала года
-0.93%
1 год
57.01%
3 года*
-3.86%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
6.20%

CRML

1 день
-10.17%
1 месяц
-29.81%
6 месяцев
-61.10%
С начала года
-3.31%
1 год
63.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и CRML

2026 (YTD)20252024
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		-0.93%92.95%-18.10%
CRML
Critical Metals Corp		-3.31%2.21%-24.64%

Correlation

The correlation between REMX and CRML is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.33

The correlation between REMX and CRML shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Critical Metals Corp

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с UAMYCRML с MPCRML с mpCRML с UUUUCRML с ABATCRML с ARRNF

Доходность на риск

REMX vs. CRML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c CRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMXCRMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.41

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.92

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.82

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

1.13

+4.15

REMX vs. CRML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CRML равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и CRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и CRML

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и CRML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXCRMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-93.91%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.14%

-77.74%

+44.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.47%

-77.61%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.80%

-68.15%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

56.34%

-45.52%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и CRML

Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) составляет 11.18%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXCRMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

23.18%

-12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

93.85%

-56.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.89%

157.25%

-107.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

182.45%

-141.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

182.45%

-145.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и CRML

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как CRML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRML
Critical Metals Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.78%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and CRML have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRML has higher volatility (23.18%) compared to REMX (11.18%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs CRML's -93.91%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и CRML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор