PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с CRML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с CRML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while CRML (Critical Metals Corp) is a stock. Over the past year, REMX returned 160.26% vs 656.55% for CRML. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REMX и CRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Critical Metals Corp (CRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 31.22%, что значительно ниже, чем у CRML с доходностью 58.07%.

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%

CRML

1 день
-0.36%
1 месяц
-17.58%
С начала года
58.07%
6 месяцев
10.36%
1 год
656.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и CRML

2026 (YTD)20252024
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-19.51%
CRML
Critical Metals Corp		58.07%2.21%-69.82%

Correlation

The correlation between REMX and CRML is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.32

The correlation between REMX and CRML shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Critical Metals Corp

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с UAMYCRML с mpCRML с MPCRML с ABATCRML с UUUUCRML с ARRNF

Доходность на риск

REMX vs. CRML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c CRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXCRMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
3.78

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.93

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

8.52

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

12.83

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. CRML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRML равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и CRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXCRMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

3.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.17

+0.09

Просадки

Сравнение просадок REMX и CRML

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и CRML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXCRMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-93.91%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-77.74%

+54.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.58%

-63.40%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

-68.23%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

51.57%

-43.42%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и CRML

Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) составляет 12.92%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXCRMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

23.16%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.80%

101.76%

-66.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.11%

175.33%

-127.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

157.17%

-116.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

157.17%

-120.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и CRML

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как CRML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRML
Critical Metals Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and CRML have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRML has higher volatility (23.16%) compared to REMX (12.92%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs CRML's -93.91%.

CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и CRML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор