Сравнение REM с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
REM и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | 44.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и SGOV
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
REM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
REM
SGOV
Сравнение REM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 20.61 | -20.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 283.87 | -283.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 201.33 | -200.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 411.31 | -411.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 4,618.08 | -4,617.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 20.61 | -20.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 14.12 | -14.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 12.34 | -12.39 |
Корреляция
Корреляция между REM и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и SGOV
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REM и SGOV
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -0.03% | -74.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -0.01% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -0.03% | -43.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | 0.00% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | 0.00% | -38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 0.00% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и SGOV
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 0.06% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 0.13% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 0.20% | +20.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 0.24% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 0.24% | +27.98% |