Сравнение REM с RWR
REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - REM tracks the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REM returned 2.86%/yr vs 5.51%/yr for RWR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REM charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности REM и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: 2.86% против 5.51% соответственно.
REM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- 2.86%
RWR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам REM и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -0.15% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 16.14% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Correlation
The correlation between REM and RWR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.65 |
The correlation between REM and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REM vs. RWR — Ранг доходности на риск
REM
RWR
Сравнение REM c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REM | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.38 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 8.03 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REM и RWR
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REM | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -74.92% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -8.04% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -18.85% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -32.58% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -44.39% | -24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -0.46% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.30% | -13.08% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 2.38% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и RWR
Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.80%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REM | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.42% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 10.37% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 14.05% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 19.05% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 21.55% | +6.76% |
Сравнение комиссий REM и RWR
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и RWR
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности RWR в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.02% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
REM and RWR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWR has higher volatility (5.42%) compared to REM (4.80%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs RWR's -74.92%.
On 10-year performance, RWR leads with 5.51% vs 2.86% for REM. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, REM has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.51% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for REM.
REM has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 3.36% for RWR.
REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for REM and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REM и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор