Сравнение REM с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
REM и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 14.33% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.23% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -2.23%.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
PFFR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и PFFR
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
REM vs. PFFR — Ранг доходности на риск
REM
PFFR
Сравнение REM c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между REM и PFFR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и PFFR
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности PFFR в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.40% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REM и PFFR
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -53.02% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -6.57% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -29.80% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -5.97% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -7.07% | -31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.65% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и PFFR
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.66% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 5.77% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 8.61% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 10.38% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 20.70% | +7.52% |