PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с OHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REM с OHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).

REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности REM и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REM и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		1.48%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 3.23% против 10.81% соответственно.

REM

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.62%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
3.23%

OHI

1 день
1.16%
1 месяц
-7.86%
С начала года
1.48%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.41%
3 года*
26.71%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с NLYREM с IYRREM с OREM с QQQ
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с RHPOHI с AHROHI с SCHDOHI с SPY

Доходность на риск

REM vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMOHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.22

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.81

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.58

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

6.35

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.22

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.26

-0.31

Корреляция

Корреляция между REM и OHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и OHI

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности OHI в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.25%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.05%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Просадки

Сравнение просадок REM и OHI

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и OHI.

Загрузка...

Показатели просадок

REMOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-94.85%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.46%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-28.57%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-66.92%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-8.41%

-16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.50%

-24.16%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.84%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и OHI

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.47%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.83%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

20.07%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

24.23%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

34.28%

-6.06%