PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с FNMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REM с FNMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Federal National Mortgage Association (FNMA).

REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности REM и FNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REM и FNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
FNMA
Federal National Mortgage Association		-34.02%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%-23.40%194.34%-60.00%-32.05%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -34.02%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям FNMA по среднегодовой доходности: 3.23% против 17.85% соответственно.

REM

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.62%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
3.23%

FNMA

1 день
-2.48%
1 месяц
0.00%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-41.44%
1 год
7.27%
3 года*
158.47%
5 лет*
28.26%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

Federal National Mortgage Association

Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с NLYREM с IYRREM с OREM с QQQ
Часто сравнивают с FNMA:
FNMA с FMCCFNMA с PLTRFNMA с SPYFNMA с ESNTFNMA с AURFNMA с VOOFNMA с VRT

Доходность на риск

REM vs. FNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c FNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMFNMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.07

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.07

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.17

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

0.39

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. FNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа FNMA равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMFNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.07

-0.12

Корреляция

Корреляция между REM и FNMA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и FNMA

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.25%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
FNMA
Federal National Mortgage Association		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REM и FNMA

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и FNMA.

Загрузка...

Показатели просадок

REMFNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-99.74%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-69.76%

+55.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-85.55%

+42.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-92.13%

+23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-90.33%

+65.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.50%

-46.01%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

30.63%

-25.39%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и FNMA

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 7.75%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 49.81%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMFNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

49.81%

-42.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

69.39%

-56.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

106.10%

-85.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

91.17%

-67.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

82.49%

-54.27%