PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с FNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REM с FNMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while FNMA (Federal National Mortgage Association) is a stock. Over the past 10 years, REM returned 2.55%/yr vs 10.59%/yr for FNMA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REM и FNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -40.82%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям FNMA по среднегодовой доходности: 2.55% против 10.59% соответственно.

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%

FNMA

1 день
-9.93%
1 месяц
-26.84%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-45.07%
1 год
-32.16%
3 года*
144.17%
5 лет*
22.52%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REM и FNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
FNMA
Federal National Mortgage Association		-40.82%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%-23.40%194.34%-60.00%-32.05%

Correlation

The correlation between REM and FNMA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

Federal National Mortgage Association

Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQ
Часто сравнивают с FNMA:
FNMA с FMCCFNMA с ESNTFNMA с PLTRFNMA с SPYFNMA с VOOFNMA с AURFNMA с QQQ

Доходность на риск

REM vs. FNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c FNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMFNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.34

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.03

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.46

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

-0.89

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. FNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FNMA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMFNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.34

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.07

-0.12

Просадки

Сравнение просадок REM и FNMA

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и FNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMFNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-99.74%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-69.76%

+55.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-69.76%

+47.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-85.40%

+42.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-92.13%

+23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

-91.33%

+67.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-46.16%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

36.31%

-31.36%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и FNMA

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 3.81%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMFNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

17.91%

-14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

66.26%

-53.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

94.78%

-77.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

91.90%

-68.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

81.90%

-53.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и FNMA

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMA
Federal National Mortgage Association		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Часто задаваемые вопросы

REM and FNMA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMA has higher volatility (17.91%) compared to REM (3.81%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs FNMA's -99.74%.

REM currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REM и FNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор