PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RELXVOO
Дох-ть с нач. г.18.41%26.94%
Дох-ть за 1 год29.70%35.06%
Дох-ть за 3 года15.57%10.23%
Дох-ть за 5 лет16.54%15.77%
Дох-ть за 10 лет13.62%13.41%
Коэф-т Шарпа1.723.08
Коэф-т Сортино2.374.09
Коэф-т Омега1.291.58
Коэф-т Кальмара3.654.46
Коэф-т Мартина9.8420.36
Индекс Язвы2.96%1.85%
Дневная вол-ть16.91%12.23%
Макс. просадка-55.06%-33.99%
Текущая просадка-5.61%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RELX и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RELX и VOO

С начала года, RELX показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RELX имеют среднегодовую доходность 13.62%, а акции VOO немного отстают с 13.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
13.51%
RELX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа RELX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
3.08
RELX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и VOO

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.65%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RELX и VOO

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
-0.25%
RELX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и VOO

RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
3.78%
RELX
VOO