Сравнение RELX с SPY
RELX (RELX PLC) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RELX returned 9.10%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RELX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции RELX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.10% против 15.27% соответственно.
RELX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 13.45%
- 6 месяцев
- 25.34%
- С начала года
- -7.65%
- 1 год
- -25.82%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.10%
- Всё время*
- 9.23%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | $122.85M | $104.35M | $93.57M |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам RELX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | -7.65% | -9.60% | 16.59% | 46.09% | -13.06% | 35.47% | 0.27% | 25.28% | -11.20% | 34.97% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between RELX and SPY is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1994 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between RELX and SPY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELX vs. SPY — Ранг доходности на риск
RELX
SPY
Сравнение RELX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.71 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.55 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELX и SPY
Максимальная просадка RELX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -55.19% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -8.88% | -34.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -18.76% | -31.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.91% | -24.50% | -25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -33.72% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.58% | -0.20% | -32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -9.01% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.65% | 2.08% | +23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELX и SPY
RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 4.10% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 10.32% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.22% | 12.88% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 17.21% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 17.96% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELX и SPY
Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | 2.51% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
RELX and SPY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELX has higher volatility (12.52%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, RELX dropped -49.91% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор