PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RELXSPY
Дох-ть с нач. г.18.41%26.83%
Дох-ть за 1 год29.70%34.88%
Дох-ть за 3 года15.57%10.16%
Дох-ть за 5 лет16.54%15.71%
Дох-ть за 10 лет13.62%13.33%
Коэф-т Шарпа1.723.08
Коэф-т Сортино2.374.10
Коэф-т Омега1.291.58
Коэф-т Кальмара3.654.46
Коэф-т Мартина9.8420.22
Индекс Язвы2.96%1.85%
Дневная вол-ть16.91%12.18%
Макс. просадка-55.06%-55.19%
Текущая просадка-5.61%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RELX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RELX и SPY

С начала года, RELX показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RELX имеют среднегодовую доходность 13.62%, а акции SPY немного отстают с 13.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
13.43%
RELX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.22

Сравнение коэффициента Шарпа RELX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
3.08
RELX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и SPY

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.65%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок RELX и SPY

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
-0.26%
RELX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и SPY

RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
3.77%
RELX
SPY