Сравнение RELX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RELX PLC (RELX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RELX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RELX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RELX показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RELX имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции SPY немного отстают с 13.10%.
RELX
17.49%
-2.68%
4.15%
23.14%
16.46%
13.30%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| RELX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 12.14% |
| Макс. просадка | -55.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.34% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RELX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RELX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELX и SPY
Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | 1.66% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 2.20% | 2.69% | 1.99% | 2.48% | 3.64% | 3.96% | 2.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RELX и SPY
Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RELX и SPY
RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.