PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RELXPEP
Дох-ть с нач. г.18.41%-0.74%
Дох-ть за 1 год29.70%1.04%
Дох-ть за 3 года15.57%3.30%
Дох-ть за 5 лет16.54%7.28%
Дох-ть за 10 лет13.62%8.47%
Коэф-т Шарпа1.720.08
Коэф-т Сортино2.370.23
Коэф-т Омега1.291.03
Коэф-т Кальмара3.650.08
Коэф-т Мартина9.840.26
Индекс Язвы2.96%4.77%
Дневная вол-ть16.91%15.83%
Макс. просадка-55.06%-40.41%
Текущая просадка-5.61%-12.17%

Фундаментальные показатели


RELXPEP
Рыночная капитализация$88.84B$225.47B
EPS$1.29$6.79
Цена/прибыль36.1224.20
PEG коэффициент2.711.95
Общая выручка (12 мес.)$9.30B$91.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.81B$50.43B
EBITDA (12 мес.)$2.91B$17.69B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RELX и PEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RELX и PEP

С начала года, RELX показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции RELX превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.62% против 8.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
-6.77%
RELX
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84
PEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.26

Сравнение коэффициента Шарпа RELX и PEP

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
0.08
RELX
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и PEP

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PEP в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.65%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.19%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок RELX и PEP

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
-12.17%
RELX
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и PEP

RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
3.11%
RELX
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию