PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RELX и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RELX PLC (RELX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
-9.17%
RELX
PEP

Доходность по периодам

С начала года, RELX показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции RELX превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.07% соответственно.


RELX

С начала года

17.49%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

4.15%

1 год

23.14%

5 лет (среднегодовая)

16.46%

10 лет (среднегодовая)

13.30%

PEP

С начала года

-3.39%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-9.17%

1 год

-2.30%

5 лет (среднегодовая)

6.65%

10 лет (среднегодовая)

8.07%

Фундаментальные показатели


RELXPEP
Рыночная капитализация$84.09B$217.79B
EPS$1.27$6.78
Цена/прибыль35.6623.41
PEG коэффициент2.621.89
Общая выручка (12 мес.)$9.30B$91.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.81B$50.43B
EBITDA (12 мес.)$2.91B$16.26B

Основные характеристики


RELXPEP
Коэф-т Шарпа1.35-0.09
Коэф-т Сортино1.89-0.01
Коэф-т Омега1.231.00
Коэф-т Кальмара2.58-0.09
Коэф-т Мартина7.33-0.29
Индекс Язвы3.18%5.09%
Дневная вол-ть17.24%16.39%
Макс. просадка-55.06%-40.41%
Текущая просадка-6.34%-14.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RELX и PEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.35-0.09
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89-0.01
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.00
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58-0.09
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.33-0.29
RELX
PEP

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
-0.09
RELX
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и PEP

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности PEP в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.66%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.28%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок RELX и PEP

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.34%
-14.51%
RELX
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и PEP

RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
5.33%
RELX
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию