PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RELX с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RELX с PEP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RELX (RELX PLC) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. RELX operates in Publishing (Communication Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RELX returned 8.48%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RELX и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RELX PLC (RELX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RELX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции RELX превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 8.48% против 5.66% соответственно.

RELX

1 день
1.52%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
-17.12%
С начала года
-14.19%
1 год
-35.12%
3 года*
2.64%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.48%

PEP

1 день
2.98%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-3.01%
С начала года
-0.95%
1 год
7.09%
3 года*
-5.87%
5 лет*
0.95%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RELX и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELX
RELX PLC		-14.19%-9.60%16.59%46.09%-13.06%35.47%0.27%25.28%-11.20%34.97%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.95%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between RELX and PEP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1994 г.

0.24

The correlation between RELX and PEP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RELX:

$59.52B

PEP:

$190.46B

EPS

RELX:

£2.18

PEP:

$7.65

Коэффициент P/E

RELX:

11.55

PEP:

18.23

Коэффициент PEG

RELX:

1.19

PEP:

6.31

Коэффициент P/S

RELX:

2.43

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

RELX:

19.52

PEP:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

RELX:

£18.99B

PEP:

$96.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

RELX:

£12.35B

PEP:

$52.29B

EBITDA (12 мес.)

RELX:

£6.05B

PEP:

$18.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RELX PLC

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с RELX:
RELX с TRIRELX с LIN.DERELX с WCNRELX с SPYRELX с DGE.LRELX с MPTIRELX с VOO
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

RELX vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELX
Ранг доходности на риск RELX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELX c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RELXPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.31

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
0.65

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.07

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.37

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.90

-2.14

RELX vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RELX и PEP

Максимальная просадка RELX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RELXPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-73.92%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.09%

-19.03%

-29.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-29.17%

-20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-30.32%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

-30.32%

-19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.35%

-20.51%

-16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-13.66%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

7.91%

+20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и PEP

Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 7.72%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RELXPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

9.04%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

16.54%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

22.82%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

18.74%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

19.82%

+2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и PEP

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PEP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.12%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
RELX
RELX PLC		2.70%2.03%1.68%1.73%2.42%2.05%2.39%1.57%2.68%2.05%2.55%2.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
4.82B
24.18B
(RELX) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RELX значения в GBP, PEP значения в USD

Сравнение рентабельности RELX и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RELX PLC и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
63.8%
54.2%
Активы портфеля
RELX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

RELX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

RELX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

RELX and PEP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (9.04%) compared to RELX (7.72%). In terms of maximum drawdown, RELX dropped -49.91% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RELX и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор