Сравнение RELX с PEP
RELX (RELX PLC) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. RELX operates in Publishing (Communication Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RELX returned 8.22%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELX и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELX показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции RELX превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 8.22% против 6.45% соответственно.
RELX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -37.62%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.22%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам RELX и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | -17.01% | -9.60% | 16.59% | 46.09% | -13.06% | 35.47% | 0.27% | 25.28% | -11.20% | 34.97% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.20% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between RELX and PEP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between RELX and PEP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RELX:
$60.32B
PEP:
$195.42B
RELX:
$2.17
PEP:
$6.37
RELX:
15.15
PEP:
22.37
RELX:
1.56
PEP:
7.74
RELX:
3.18
PEP:
2.05
RELX:
25.54
PEP:
9.14
RELX:
$18.99B
PEP:
$95.45B
RELX:
$12.35B
PEP:
$51.60B
RELX:
$6.05B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELX vs. PEP — Ранг доходности на риск
RELX
PEP
Сравнение RELX c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELX | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.77 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.12 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 0.58 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RELX и PEP
Максимальная просадка RELX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -73.92% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -16.25% | -32.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -29.17% | -20.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.91% | -30.32% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -30.32% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.41% | -19.58% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -13.64% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 5.87% | +20.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELX и PEP
RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 6.35% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 14.90% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 21.71% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.38% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 19.66% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELX и PEP
Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PEP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.99% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
RELX RELX PLC | 2.79% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELX и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELX и PEP
RELX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RELX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RELX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
RELX and PEP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELX has higher volatility (10.97%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, RELX dropped -49.91% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELX и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор