Сравнение RELX с MPTI
RELX (RELX PLC) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. RELX operates in Publishing (Communication Services), while MPTI operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, RELX returned 2.83%/yr vs 105.68%/yr for MPTI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELX и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELX показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 70.86%.
RELX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -37.62%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.22%
MPTI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 70.86%
- 6 месяцев
- 72.67%
- 1 год
- 98.54%
- 3 года*
- 105.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RELX и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | -17.01% | -9.60% | 16.59% | 46.09% | 11.73% |
MPTI M-tron Industries Inc | 70.86% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Correlation
The correlation between RELX and MPTI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
RELX:
$60.32B
MPTI:
$324.81M
RELX:
$2.17
MPTI:
$2.86
RELX:
15.15
MPTI:
31.78
RELX:
1.56
MPTI:
0.56
RELX:
3.18
MPTI:
5.19
RELX:
25.54
MPTI:
4.45
RELX:
$18.99B
MPTI:
$56.37M
RELX:
$12.35B
MPTI:
$25.34M
RELX:
$6.05B
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELX vs. MPTI — Ранг доходности на риск
RELX
MPTI
Сравнение RELX c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELX | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.28 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 11.16 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELX | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 1.80 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.12 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок RELX и MPTI
Максимальная просадка RELX за все время составила -49.91%, примерно равная максимальной просадке MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELX | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -49.99% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -23.16% | -25.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -49.99% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.41% | -1.16% | -38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -18.92% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 8.86% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELX и MPTI
Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 10.97%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELX | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 14.15% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 39.89% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 55.17% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 70.60% | -47.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 70.60% | -48.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELX и MPTI
Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RELX RELX PLC | 2.79% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELX и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELX и MPTI
RELX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
RELX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
RELX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
RELX and MPTI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (14.15%) compared to RELX (10.97%). In terms of maximum drawdown, RELX dropped -49.91% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELX и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор