PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RELXMPTI
Дох-ть с нач. г.18.41%50.53%
Дох-ть за 1 год29.70%41.20%
Коэф-т Шарпа1.720.63
Коэф-т Сортино2.371.29
Коэф-т Омега1.291.16
Коэф-т Кальмара3.651.05
Коэф-т Мартина9.842.30
Индекс Язвы2.96%20.66%
Дневная вол-ть16.91%74.78%
Макс. просадка-55.06%-46.41%
Текущая просадка-5.61%-2.87%

Фундаментальные показатели


RELXMPTI
Рыночная капитализация$88.84B$152.79M
EPS$1.29$1.76
Цена/прибыль36.1230.91
PEG коэффициент2.710.83
Общая выручка (12 мес.)$9.30B$33.77M
Валовая прибыль (12 мес.)$5.81B$14.97M
EBITDA (12 мес.)$2.91B$4.51M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RELX и MPTI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RELX и MPTI

С начала года, RELX показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 50.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
85.31%
RELX
MPTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84
MPTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPTI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MPTI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MPTI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MPTI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MPTI, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.30

Сравнение коэффициента Шарпа RELX и MPTI

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MPTI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
0.63
RELX
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и MPTI

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.65%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
MPTI
M-tron Industries Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RELX и MPTI

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки MPTI в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
-2.87%
RELX
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и MPTI

Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 5.51%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
8.30%
RELX
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию