PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RELX с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RELX с MPTI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RELX PLC (RELX) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RELX или MPTI.

Корреляция

Корреляция между RELX и MPTI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности RELX и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RELX PLC (RELX) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
109.46%
318.02%
RELX
MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RELX:

1.33

MPTI:

0.79

Коэф-т Сортино

RELX:

1.93

MPTI:

1.38

Коэф-т Омега

RELX:

1.23

MPTI:

1.18

Коэф-т Кальмара

RELX:

2.52

MPTI:

1.20

Коэф-т Мартина

RELX:

6.25

MPTI:

2.55

Индекс Язвы

RELX:

3.64%

MPTI:

21.28%

Дневная вол-ть

RELX:

17.09%

MPTI:

68.42%

Макс. просадка

RELX:

-55.06%

MPTI:

-46.41%

Текущая просадка

RELX:

-1.54%

MPTI:

-21.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RELX:

$93.64B

MPTI:

$166.46M

EPS

RELX:

$1.24

MPTI:

$1.92

Цена/прибыль

RELX:

40.31

MPTI:

28.52

PEG коэффициент

RELX:

2.94

MPTI:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

RELX:

$4.64B

MPTI:

$36.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

RELX:

$3.03B

MPTI:

$16.59M

EBITDA (12 мес.)

RELX:

$1.12B

MPTI:

$7.26M

Доходность по периодам

С начала года, RELX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 13.07%.

RELX

С начала года

10.06%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

10.87%

1 год

21.87%

5 лет

15.82%

10 лет

13.53%

MPTI

С начала года

13.07%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

79.60%

1 год

57.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RELX и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RELX
Ранг риск-скорректированной доходности RELX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RELX c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.330.79
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.931.38
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.18
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.521.20
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.006.252.55
RELX
MPTI

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MPTI равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.33
0.79
RELX
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и MPTI

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RELX
RELX PLC		1.52%1.67%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RELX и MPTI

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки MPTI в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.54%
-21.75%
RELX
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и MPTI

Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 5.62%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.62%
16.29%
RELX
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab