PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RELX и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RELX PLC (RELX) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
88.76%
RELX
MPTI

Доходность по периодам

С начала года, RELX показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 74.51%.


RELX

С начала года

17.49%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

4.15%

1 год

23.14%

5 лет (среднегодовая)

16.46%

10 лет (среднегодовая)

13.30%

MPTI

С начала года

74.51%

1 месяц

23.39%

6 месяцев

88.76%

1 год

83.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


RELXMPTI
Рыночная капитализация$84.09B$171.95M
EPS$1.27$2.00
Цена/прибыль35.6630.00
PEG коэффициент2.620.91
Общая выручка (12 мес.)$9.30B$46.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$5.81B$21.28M
EBITDA (12 мес.)$2.91B$7.43M

Основные характеристики


RELXMPTI
Коэф-т Шарпа1.350.81
Коэф-т Сортино1.891.48
Коэф-т Омега1.231.19
Коэф-т Кальмара2.581.37
Коэф-т Мартина7.333.04
Индекс Язвы3.18%20.41%
Дневная вол-ть17.24%76.54%
Макс. просадка-55.06%-46.41%
Текущая просадка-6.34%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RELX и MPTI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.350.81
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.891.48
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.19
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.581.37
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.333.04
RELX
MPTI

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MPTI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
0.81
RELX
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и MPTI

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.66%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
MPTI
M-tron Industries Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RELX и MPTI

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки MPTI в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.34%
0
RELX
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и MPTI

Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 6.50%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
19.20%
RELX
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию