PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с WCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RELXWCN
Дох-ть с нач. г.18.41%26.46%
Дох-ть за 1 год29.70%39.84%
Дох-ть за 3 года15.57%12.20%
Дох-ть за 5 лет16.54%16.92%
Дох-ть за 10 лет13.62%17.50%
Коэф-т Шарпа1.722.93
Коэф-т Сортино2.374.40
Коэф-т Омега1.291.54
Коэф-т Кальмара3.654.36
Коэф-т Мартина9.8417.98
Индекс Язвы2.96%2.48%
Дневная вол-ть16.91%15.21%
Макс. просадка-55.06%-31.59%
Текущая просадка-5.61%-0.05%

Фундаментальные показатели


RELXWCN
Рыночная капитализация$88.84B$48.40B
EPS$1.29$3.63
Цена/прибыль36.1251.68
PEG коэффициент2.712.09
Общая выручка (12 мес.)$9.30B$8.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.81B$2.84B
EBITDA (12 мес.)$2.91B$2.79B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RELX и WCN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RELX и WCN

С начала года, RELX показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у WCN с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции RELX уступали акциям WCN по среднегодовой доходности: 13.62% против 17.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
13.50%
RELX
WCN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84
WCN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCN, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WCN, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WCN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WCN, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WCN, с текущим значением в 17.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.98

Сравнение коэффициента Шарпа RELX и WCN

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа WCN равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.93
RELX
WCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и WCN

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности WCN в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.65%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
WCN
Waste Connections, Inc.
0.62%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%3.06%

Просадки

Сравнение просадок RELX и WCN

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки WCN в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и WCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
-0.05%
RELX
WCN

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и WCN

RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
4.22%
RELX
WCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию