Сравнение RELVX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RELVX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELVX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | -1.51% | 18.70% | 12.82% | 18.70% | -17.25% | 20.58% | 4.04% | 18.42% | -9.80% | 15.56% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции RELVX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 7.28% соответственно.
RELVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.28%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RELVX и TPDAX
RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
RELVX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
RELVX
TPDAX
Сравнение RELVX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELVX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.18 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.82 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.59 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 13.57 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.18 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.96 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RELVX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELVX и TPDAX
Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 10.84% | 10.67% | 0.80% | 1.15% | 5.74% | 8.12% | 1.67% | 3.09% | 5.24% | 2.47% | 1.82% | 1.15% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RELVX и TPDAX
Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -22.29% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -7.58% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -17.58% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -22.29% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -4.97% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -4.94% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.01% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELVX и TPDAX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.40% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.86% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 12.29% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 10.14% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 9.87% | +5.28% |