Сравнение RELVX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RELVX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELVX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | -1.51% | 18.70% | 12.82% | 18.70% | -17.25% | 20.58% | 4.04% | 18.42% | -9.80% | 3.99% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
RELVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.28%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RELVX и PALDX
RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
RELVX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
RELVX
PALDX
Сравнение RELVX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELVX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.86 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.82 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.67 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между RELVX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELVX и PALDX
Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 10.84% | 10.67% | 0.80% | 1.15% | 5.74% | 8.12% | 1.67% | 3.09% | 5.24% | 2.47% | 1.82% | 1.15% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RELVX и PALDX
Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -26.16% | -40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -8.20% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -20.47% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -4.16% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -4.16% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.72% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELVX и PALDX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.74% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 6.16% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 11.65% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 12.11% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 12.76% | +2.39% |