Сравнение RELL с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RELL и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELL и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 2.87% | -20.61% | 7.37% | -36.37% | 60.29% | 195.92% | -12.68% | -32.57% | 32.67% | 11.29% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RELL показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции RELL уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 11.38% против 18.34% соответственно.
RELL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 11.38%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELL vs. XAR — Ранг доходности на риск
RELL
XAR
Сравнение RELL c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELL | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.17 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.84 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.62 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 12.65 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELL | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.17 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между RELL и XAR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELL и XAR
Дивидендная доходность RELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 2.16% | 2.21% | 1.71% | 1.80% | 1.13% | 1.78% | 3.82% | 4.26% | 2.76% | 3.56% | 3.81% | 4.23% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок RELL и XAR
Максимальная просадка RELL за все время составила -84.15%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELL и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELL | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.15% | -46.37% | -37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -17.22% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -32.40% | -36.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -46.37% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.18% | -11.16% | -44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.08% | -6.76% | -32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 4.93% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELL и XAR
Richardson Electronics, Ltd. (RELL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что RELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELL | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 10.57% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 21.39% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.73% | 28.34% | +25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.06% | 22.93% | +28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.18% | 24.35% | +18.83% |