PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RELL с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RELL с MO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RELL (Richardson Electronics, Ltd.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. RELL operates in Electronic Components (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RELL returned 14.01%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RELL и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RELL показывает доходность 53.67%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции RELL превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 14.01% против 7.92% соответственно.

RELL

1 день
-3.61%
1 месяц
-10.97%
6 месяцев
54.96%
С начала года
53.67%
1 год
76.65%
3 года*
9.59%
5 лет*
16.96%
10 лет*
14.01%
Всё время*
3.75%

MO

1 день
0.61%
1 месяц
8.02%
6 месяцев
24.75%
С начала года
33.62%
1 год
37.41%
3 года*
27.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
7.92%
Всё время*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RELL и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELL
Richardson Electronics, Ltd.		53.67%-20.61%7.37%-36.37%60.29%195.92%-12.68%-32.57%32.67%11.29%
MO
Altria Group, Inc.		33.62%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between RELL and MO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.06

The correlation between RELL and MO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RELL:

$239.65M

MO:

$124.67B

EPS

RELL:

$0.28

MO:

$4.80

Коэффициент P/E

RELL:

58.50

MO:

15.56

Коэффициент PEG

RELL:

0.30

MO:

0.33

Коэффициент P/S

RELL:

1.03

MO:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

RELL:

$214.26M

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

RELL:

$67.06M

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

RELL:

$5.10M

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richardson Electronics, Ltd.

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с RELL:
RELL с MPTIRELL с VOORELL с SPYRELL с XARRELL с KULR
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

RELL vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELL
Ранг доходности на риск RELL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELL c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RELLMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.62

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.18

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.29

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

5.75

+1.41

RELL vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELL на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELL и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RELL и MO

Максимальная просадка RELL за все время составила -84.15%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELL и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RELLMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.15%

-65.43%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.49%

-16.40%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-16.40%

-28.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.48%

-25.83%

-42.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.48%

-53.69%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

0.00%

-33.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-11.91%

-27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

6.53%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RELL и MO

Richardson Electronics, Ltd. (RELL) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что RELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RELLMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.48%

7.16%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.41%

18.14%

+32.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.46%

23.27%

+38.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.37%

20.82%

+32.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.97%

23.09%

+21.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELL и MO

Дивидендная доходность RELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MO в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.68%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
RELL
Richardson Electronics, Ltd.		1.45%2.21%1.71%1.80%1.13%1.78%3.82%4.26%2.76%3.56%3.81%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELL и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richardson Electronics, Ltd. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.47M
5.43B
(RELL) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RELL и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Richardson Electronics, Ltd. и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.9%
64.6%
Активы портфеля
RELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Richardson Electronics, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 17.68M при выручке в 55.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

RELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Richardson Electronics, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.49M при выручке в 55.47M, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

RELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Richardson Electronics, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 893.00K при выручке в 55.47M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

RELL and MO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RELL has higher volatility (18.48%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, RELL dropped -84.15% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RELL и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор