Сравнение RELL с MPTI
RELL (Richardson Electronics, Ltd.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 3 years, RELL returned -0.38%/yr vs 102.99%/yr for MPTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELL и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELL показывает доходность 50.33%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 66.07%.
RELL
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 50.33%
- 6 месяцев
- 54.89%
- 1 год
- 83.95%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 15.24%
MPTI
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- 20.70%
- С начала года
- 66.07%
- 6 месяцев
- 71.61%
- 1 год
- 97.45%
- 3 года*
- 102.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RELL и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 50.33% | -20.61% | 7.37% | -36.37% | 40.78% |
MPTI M-tron Industries Inc | 66.07% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Correlation
The correlation between RELL and MPTI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.16 |
Over the past year, RELL and MPTI have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RELL:
$204.57M
MPTI:
$315.70M
RELL:
$0.28
MPTI:
$2.86
RELL:
57.23
MPTI:
30.89
RELL:
0.29
MPTI:
0.54
RELL:
1.00
MPTI:
5.04
RELL:
1.28
MPTI:
4.32
RELL:
$214.26M
MPTI:
$56.37M
RELL:
$67.06M
MPTI:
$25.34M
RELL:
$5.10M
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELL vs. MPTI — Ранг доходности на риск
RELL
MPTI
Сравнение RELL c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELL | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.23 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 11.04 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELL | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.09 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок RELL и MPTI
Максимальная просадка RELL за все время составила -84.15%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELL и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELL | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.15% | -49.99% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.49% | -23.16% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -49.99% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.49% | -4.40% | -30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.08% | -18.89% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 8.86% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELL и MPTI
Richardson Electronics, Ltd. (RELL) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что RELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELL | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 14.53% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.75% | 39.97% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.41% | 55.37% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 70.57% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 70.57% | -25.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELL и MPTI
Дивидендная доходность RELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 1.48% | 2.21% | 1.71% | 1.80% | 1.13% | 1.78% | 3.82% | 4.26% | 2.76% | 3.56% | 3.81% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELL и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richardson Electronics, Ltd. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELL и MPTI
RELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Richardson Electronics, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 17.68M при выручке в 55.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
RELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Richardson Electronics, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.49M при выручке в 55.47M, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
RELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Richardson Electronics, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 893.00K при выручке в 55.47M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
RELL and MPTI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELL has higher volatility (24.27%) compared to MPTI (14.53%). In terms of maximum drawdown, RELL dropped -84.15% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELL и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор