Сравнение RELL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RELL или SPY.
Основные характеристики
| RELL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.61% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | -31.47% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 13.71% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.47% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 48.46% | 11.63% |
| Макс. просадка | -84.15% | -55.19% |
| Current Drawdown | -59.42% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между RELL и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RELL и SPY
С начала года, RELL показывает доходность -20.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции RELL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.81% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RELL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELL и SPY
Дивидендная доходность RELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 2.28% | 1.80% | 1.13% | 1.78% | 5.10% | 4.26% | 2.76% | 3.56% | 3.81% | 4.23% | 2.40% | 2.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RELL и SPY
Максимальная просадка RELL за все время составила -84.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RELL и SPY
Richardson Electronics, Ltd. (RELL) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что RELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.