PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RELL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RELL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELL
Richardson Electronics, Ltd.		2.87%-20.61%7.37%-36.37%60.29%195.92%-12.68%-32.57%32.67%11.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RELL показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RELL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.06% соответственно.

RELL

1 день
1.64%
1 месяц
-11.39%
С начала года
2.87%
6 месяцев
17.14%
1 год
4.73%
3 года*
-18.98%
5 лет*
12.83%
10 лет*
11.38%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richardson Electronics, Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RELL:
RELL с MPTIRELL с VOORELL с XARRELL с KULR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RELL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELL
Ранг доходности на риск RELL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.96

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.49

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.53

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.27

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.96

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.51

Корреляция

Корреляция между RELL и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELL и SPY

Дивидендная доходность RELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELL
Richardson Electronics, Ltd.		2.16%2.21%1.71%1.80%1.13%1.78%3.82%4.26%2.76%3.56%3.81%4.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RELL и SPY

Максимальная просадка RELL за все время составила -84.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RELLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.15%

-55.19%

-28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-12.05%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.48%

-24.50%

-43.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.48%

-33.72%

-34.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.18%

-5.53%

-49.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.08%

-9.09%

-29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

2.54%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RELL и SPY

Richardson Electronics, Ltd. (RELL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

5.35%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.18%

9.50%

+30.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.73%

19.06%

+34.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

17.06%

+34.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.18%

17.92%

+25.26%