Сравнение REK с VRAI
REK (ProShares Short Real Estate) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.24%/yr vs 6.59%/yr for VRAI. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности REK и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 23.64%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
VRAI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -11.45% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 23.64% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 6.05% |
Correlation
The correlation between REK and VRAI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | -0.68 |
The correlation between REK and VRAI shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. VRAI — Ранг доходности на риск
REK
VRAI
Сравнение REK c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.59 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 16.93 | -18.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и VRAI
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -47.51% | -37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -4.82% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -16.89% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -26.71% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -9.96% | -54.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 1.59% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и VRAI
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.56% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.22% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 11.87% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.60% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.01% | -1.65% |
Сравнение комиссий REK и VRAI
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и VRAI
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VRAI в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.83% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and VRAI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to VRAI (3.56%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs VRAI's -47.51%.
On 5-year performance, VRAI leads with 6.59% vs -0.24% for REK. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 6.59% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.83% for VRAI.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор