PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.45%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности REK и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-11.51%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Correlation

The correlation between REK and VRAI is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

-0.68

The correlation between REK and VRAI shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REK и VRAI

Секторы
REK
VRAI

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

33.6%

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Финансовые услуги

REK
46.7%
VRAI

-

Сырьевые материалы

REK

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

REK

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

REK

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

VRAI
1.9%

Энергетика

REK

-

VRAI
32.4%

Здравоохранение

REK

-

VRAI

-

Промышленность

REK

-

VRAI

-

Недвижимость

REK

-

VRAI
33.6%

Технологии

REK

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

REK

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

REK vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.50

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.54

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

6.14

-6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

19.39

-20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.50

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.29

-0.79

Просадки

Сравнение просадок REK и VRAI

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-47.51%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-4.82%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-16.89%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-26.71%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

0.00%

-82.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-10.09%

-53.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.52%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и VRAI

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.63%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.47%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.88%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.65%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

22.13%

-1.83%

Сравнение комиссий REK и VRAI

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и VRAI

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and VRAI have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs -0.45% for REK. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.19% for VRAI.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор