PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с SRET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 1.10%/yr for SRET. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for SRET.

Доходность

Сравнение доходности REK и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: -6.39% против 1.10% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

SRET

1 день
0.71%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.13%
3 года*
10.06%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и SRET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		4.48%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%

Correlation

The correlation between REK and SRET is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

-0.73

The correlation between REK and SRET has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и SRET

Секторы
REK
SRET

Финансовые услуги

46.7%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

92.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
SRET
3.1%

Сырьевые материалы

REK

-

SRET

-

Коммуникационные услуги

REK

-

SRET

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

SRET

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

SRET

-

Энергетика

REK

-

SRET

-

Здравоохранение

REK

-

SRET

-

Промышленность

REK

-

SRET

-

Недвижимость

REK

-

SRET
92.5%

Технологии

REK

-

SRET

-

Коммунальные услуги

REK

-

SRET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE

Доходность на риск

REK vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKSRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.43

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.97

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.71

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

7.11

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.43

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.06

-0.56

Просадки

Сравнение просадок REK и SRET

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SRET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-66.98%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.48%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.87%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-30.56%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-66.98%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-23.69%

-58.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-22.49%

-41.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.27%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и SRET

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.08%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.74%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.35%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.50%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

24.57%

-4.27%

Сравнение комиссий REK и SRET

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и SRET

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SRET в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.06%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

REK and SRET have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to SRET (3.08%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SRET's -66.98%.

On 10-year performance, SRET leads with 1.10% vs -6.39% for REK. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SRET has performed better with a 1.10% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

SRET has the higher dividend yield at 8.06%, compared with 3.32% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.58% for SRET.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор