PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 4.28%/yr for SCHH. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности REK и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -6.39% против 4.28% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between REK and SCHH is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

-0.95

The correlation between REK and SCHH has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и SCHH

Секторы
REK
SCHH

Финансовые услуги

46.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
SCHH
0.1%

Сырьевые материалы

REK

-

SCHH
1.2%

Коммуникационные услуги

REK

-

SCHH

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

SCHH

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

SCHH

-

Энергетика

REK

-

SCHH

-

Здравоохранение

REK

-

SCHH

-

Промышленность

REK

-

SCHH

-

Недвижимость

REK

-

SCHH
98.7%

Технологии

REK

-

SCHH

-

Коммунальные услуги

REK

-

SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

REK vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.06

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.50

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.70

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

5.34

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.06

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.20

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.34

-0.84

Просадки

Сравнение просадок REK и SCHH

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-44.22%

-40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.28%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-17.76%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-33.28%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-44.22%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-1.55%

-80.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-9.45%

-54.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.63%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и SCHH

ProShares Short Real Estate (REK) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.22% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.17%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.61%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.27%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

18.72%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.97%

-0.67%

Сравнение комиссий REK и SCHH

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и SCHH

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SCHH в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

REK and SCHH have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, SCHH leads with 4.28% vs -6.39% for REK. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 4.28% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.77% for SCHH.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.07% for SCHH.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор