Сравнение REK с SCHH
REK (ProShares Short Real Estate) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 3.96%/yr for SCHH. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности REK и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -5.95% против 3.96% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
SCHH
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам REK и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 19.23% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Correlation
The correlation between REK and SCHH is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | -0.95 |
The correlation between REK and SCHH has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. SCHH — Ранг доходности на риск
REK
SCHH
Сравнение REK c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.29 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.19 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и SCHH
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -44.22% | -40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.28% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -17.76% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -33.28% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -44.22% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -9.39% | -54.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.63% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и SCHH
ProShares Short Real Estate (REK) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 5.55% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.35% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.07% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.09% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.82% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.02% | -0.66% |
Сравнение комиссий REK и SCHH
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и SCHH
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SCHH в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.69% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
REK and SCHH have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to SCHH (5.35%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SCHH's -44.22%.
On 10-year performance, SCHH leads with 3.96% vs -5.95% for REK. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 3.96% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.69% for SCHH.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.07% for SCHH.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор