PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 4.26%/yr for RDOG. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности REK и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям RDOG по среднегодовой доходности: -6.39% против 4.26% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between REK and RDOG is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.82

The correlation between REK and RDOG has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и RDOG

Секторы
REK
RDOG

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
RDOG

-

Сырьевые материалы

REK

-

RDOG

-

Коммуникационные услуги

REK

-

RDOG

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

RDOG

-

Энергетика

REK

-

RDOG

-

Здравоохранение

REK

-

RDOG

-

Промышленность

REK

-

RDOG

-

Недвижимость

REK

-

RDOG
100.0%

Технологии

REK

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

REK

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

REK vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.57

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.28

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.29

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

7.42

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа RDOG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.57

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.17

-0.67

Просадки

Сравнение просадок REK и RDOG

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-67.59%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.02%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-21.40%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-35.52%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-49.35%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

0.00%

-82.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-12.26%

-51.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.09%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и RDOG

ProShares Short Real Estate (REK) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 4.22% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.16%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.60%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

14.66%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.87%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

23.05%

-2.75%

Сравнение комиссий REK и RDOG

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и RDOG

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and RDOG have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, RDOG leads with 4.26% vs -6.39% for REK. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDOG has performed better with a 4.26% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.32% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор