PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REK и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -6.20% против 36.10% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between REK and QLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between REK and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов REK и QLD

Секторы
REK
QLD

Финансовые услуги

46.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

REK
46.7%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

REK

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

REK

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

REK

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

REK

-

QLD
7.7%

Энергетика

REK

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

REK

-

QLD
4.2%

Промышленность

REK

-

QLD
2.8%

Недвижимость

REK

-

QLD
0.1%

Технологии

REK

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

REK

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

REK vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.70

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.16

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.42

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

11.92

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.70

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.81

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.60

-1.08

Просадки

Сравнение просадок REK и QLD

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-83.13%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-25.13%

+14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-42.29%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-63.68%

+36.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-63.68%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-0.53%

-81.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-18.17%

-45.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

7.20%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 3.91%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

8.90%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

24.08%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

31.85%

-18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

44.74%

-25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

44.56%

-24.26%

Сравнение комиссий REK и QLD

И REK, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и QLD

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and QLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to REK (3.91%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -6.20% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REK and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.12% for QLD.

REK is categorized as REIT, while QLD is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор