Сравнение REK с QLD
REK (ProShares Short Real Estate) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REK и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -5.95% против 33.87% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам REK и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between REK and QLD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.47 |
The correlation between REK and QLD shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. QLD — Ранг доходности на риск
REK
QLD
Сравнение REK c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.92 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.24 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и QLD
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -83.13% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -25.13% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -42.29% | +15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -63.68% | +36.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -63.68% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -11.84% | -70.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -18.11% | -46.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 7.73% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 14.98% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 30.86% | -19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 37.22% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 45.59% | -26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 44.86% | -24.50% |
Сравнение комиссий REK и QLD
И REK, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и QLD
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and QLD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -5.95% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.13% for QLD.
REK is categorized as REIT, while QLD is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор