Сравнение REK с QLD
REK (ProShares Short Real Estate) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REK и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -6.46% против 36.15% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам REK и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 28.38% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between REK and QLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.48 |
Over the past year, the inverse relationship between REK and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. QLD — Ранг доходности на риск
REK
QLD
Сравнение REK c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.41 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 8.15 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и QLD
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -83.13% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -25.13% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -42.29% | +15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -63.68% | +36.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -63.68% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -10.11% | -72.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -18.14% | -45.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 7.43% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.24%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 18.22% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 28.88% | -18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 35.74% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 45.34% | -26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 44.79% | -24.44% |
Сравнение комиссий REK и QLD
И REK, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и QLD
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and QLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -6.46% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.13% for QLD.
REK is categorized as REIT, while QLD is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор