PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -6.46% против 36.15% соответственно.


REK

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-4.46%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-6.46%

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-9.73%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
QLD
ProShares Ultra QQQ
28.38%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between REK and QLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between REK and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

REK vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.41

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

8.15

-9.05

REK vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и QLD

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и QLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-83.13%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-25.13%

+14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-42.29%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-63.68%

+36.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-63.68%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-10.11%

-72.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-18.14%

-45.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

7.43%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.24%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

18.22%

-12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

28.88%

-18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

35.74%

-21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

45.34%

-26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

44.79%

-24.44%

Сравнение комиссий REK и QLD

И REK, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и QLD

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QLD в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
REK
ProShares Short Real Estate
3.38%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REK and QLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -6.46% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REK and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.13% for QLD.

REK is categorized as REIT, while QLD is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор