PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности REK и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -6.39% против 9.58% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between REK and NOBL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.66

The correlation between REK and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и NOBL

Секторы
REK
NOBL

Финансовые услуги

46.7%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

REK
46.7%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

REK

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

REK

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

REK

-

NOBL
23.5%

Энергетика

REK

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

REK

-

NOBL
9.7%

Промышленность

REK

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

REK

-

NOBL
4.6%

Технологии

REK

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

REK

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

REK vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.92

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.42

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.15

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.98

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.92

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.58

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.65

-1.14

Просадки

Сравнение просадок REK и NOBL

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-35.43%

-49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.11%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-15.36%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-17.92%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-35.43%

-23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-4.99%

-77.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-3.48%

-60.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.51%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и NOBL

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.40%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.05%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.37%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.39%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.60%

+3.70%

Сравнение комиссий REK и NOBL

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и NOBL

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and NOBL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -6.39% for REK. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.10% for NOBL.

REK is categorized as REIT, while NOBL is Dividend. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор