Сравнение REK с NOBL
REK (ProShares Short Real Estate) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности REK и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -5.95% против 9.76% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам REK и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between REK and NOBL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.66 |
The correlation between REK and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. NOBL — Ранг доходности на риск
REK
NOBL
Сравнение REK c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.64 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.15 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и NOBL
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -35.43% | -49.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.11% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -15.36% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -17.92% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -35.43% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -0.69% | -82.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -3.47% | -60.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.60% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и NOBL
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.72% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.85% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 11.82% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 14.47% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.61% | +3.75% |
Сравнение комиссий REK и NOBL
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и NOBL
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and NOBL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -5.95% for REK. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.03% for NOBL.
REK is categorized as REIT, while NOBL is Dividend. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор