PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с IVRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. REK is passively managed, while IVRA is actively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.14%/yr vs 7.62%/yr for IVRA. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности REK и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.41%
1 год
15.73%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и IVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-1.51%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Correlation

The correlation between REK and IVRA is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

-0.82

The correlation between REK and IVRA shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REK и IVRA

Секторы
REK
IVRA

Финансовые услуги

46.7%
0.7%

Сырьевые материалы

-

14.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

23.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

46.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

10.3%

Финансовые услуги

REK
46.7%
IVRA
0.7%

Сырьевые материалы

REK

-

IVRA
14.3%

Коммуникационные услуги

REK

-

IVRA

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

IVRA
2.6%

Потребительский защитный сектор

REK

-

IVRA
1.7%

Энергетика

REK

-

IVRA
23.5%

Здравоохранение

REK

-

IVRA

-

Промышленность

REK

-

IVRA

-

Недвижимость

REK

-

IVRA
46.8%

Технологии

REK

-

IVRA

-

Коммунальные услуги

REK

-

IVRA
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY

Доходность на риск

REK vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.72

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.49

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.46

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

12.02

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.72

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.73

-1.22

Просадки

Сравнение просадок REK и IVRA

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-25.99%

-58.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-4.60%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-15.03%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-25.99%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-0.92%

-81.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-7.27%

-56.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.32%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и IVRA

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.00%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

5.45%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

9.27%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.58%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.39%

+3.91%

Сравнение комиссий REK и IVRA

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и IVRA

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and IVRA have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs IVRA's -25.99%.

On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs -0.14% for REK. On fees, IVRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 3.27% for REK.

REK is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.59% for IVRA.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор