PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: -5.95% против 3.38% соответственно.


REK

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-10.66%
1 год
-6.85%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-5.95%

HAUZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
-3.26%
С начала года
-0.05%
1 год
5.63%
3 года*
7.27%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и HAUZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-10.66%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-0.05%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between REK and HAUZ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

-0.47

The correlation between REK and HAUZ shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

REK vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 33
Ранг коэф-та Мартина

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.40

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.94

-2.18

REK vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и HAUZ

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и HAUZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-39.51%

-45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.08%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-17.88%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-34.14%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-39.51%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.74%

-9.38%

-73.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-11.74%

-52.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.99%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и HAUZ

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.71%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.99%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.10%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

15.97%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.94%

+3.42%

Сравнение комиссий REK и HAUZ

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и HAUZ

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности HAUZ в 3.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
3.56%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
REK
ProShares Short Real Estate
3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REK and HAUZ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.55%) compared to HAUZ (3.71%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.38% vs -5.95% for REK. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.38% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

HAUZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.32% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and DWS. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.10% for HAUZ.

HAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор