PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с HAUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 3.51%/yr for HAUZ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности REK и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: -6.39% против 3.51% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

HAUZ

1 день
0.46%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
5.75%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.20%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between REK and HAUZ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

-0.48

The correlation between REK and HAUZ shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REK и HAUZ

Секторы
REK
HAUZ

Финансовые услуги

46.7%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

96.5%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

REK
46.7%
HAUZ
0.3%

Сырьевые материалы

REK

-

HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

REK

-

HAUZ
1.2%

Потребительский циклический сектор

REK

-

HAUZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

REK

-

HAUZ
0.0%

Энергетика

REK

-

HAUZ
0.0%

Здравоохранение

REK

-

HAUZ
0.0%

Промышленность

REK

-

HAUZ
1.3%

Недвижимость

REK

-

HAUZ
96.5%

Технологии

REK

-

HAUZ
0.1%

Коммунальные услуги

REK

-

HAUZ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

REK vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.42

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.69

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.41

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

1.22

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.21

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.18

-0.67

Просадки

Сравнение просадок REK и HAUZ

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-39.51%

-45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-14.08%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-17.88%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-34.52%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-39.51%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-11.33%

-70.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-11.75%

-52.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.71%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и HAUZ

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.22%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.68%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.47%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.82%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.95%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.97%

+3.33%

Сравнение комиссий REK и HAUZ

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и HAUZ

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности HAUZ в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.56%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and HAUZ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (4.68%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.51% vs -6.39% for REK. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.51% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.32% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and DWS. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.10% for HAUZ.

HAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор