PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с GQRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 3.85%/yr for GQRE. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности REK и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям GQRE по среднегодовой доходности: -6.39% против 3.85% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Correlation

The correlation between REK and GQRE is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

-0.87

The correlation between REK and GQRE has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и GQRE

Секторы
REK
GQRE

Финансовые услуги

46.7%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

87.9%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

REK
46.7%
GQRE
2.0%

Сырьевые материалы

REK

-

GQRE
0.0%

Коммуникационные услуги

REK

-

GQRE
0.5%

Потребительский циклический сектор

REK

-

GQRE
1.0%

Потребительский защитный сектор

REK

-

GQRE
0.5%

Энергетика

REK

-

GQRE

-

Здравоохранение

REK

-

GQRE
0.6%

Промышленность

REK

-

GQRE
0.2%

Недвижимость

REK

-

GQRE
87.9%

Технологии

REK

-

GQRE
0.8%

Коммунальные услуги

REK

-

GQRE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

REK vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.10

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.55

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.26

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

4.80

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа GQRE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.10

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.22

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.30

-0.79

Просадки

Сравнение просадок REK и GQRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-41.87%

-42.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.15%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-16.17%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-35.08%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-41.87%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-2.58%

-79.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-9.23%

-54.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.66%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и GQRE

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.56%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.80%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.66%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.46%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.66%

+2.64%

Сравнение комиссий REK и GQRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и GQRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности GQRE в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and GQRE have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs GQRE's -41.87%.

On 10-year performance, GQRE leads with 3.85% vs -6.39% for REK. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GQRE has performed better with a 3.85% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.32% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). They also come from different issuers: ProShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.45% for GQRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор