PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.45%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности REK и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-9.54%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between REK and DTCR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between REK and DTCR has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов REK и DTCR

Секторы
REK
DTCR

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
DTCR

-

Сырьевые материалы

REK

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

REK

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

REK

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

DTCR

-

Энергетика

REK

-

DTCR

-

Здравоохранение

REK

-

DTCR

-

Промышленность

REK

-

DTCR

-

Недвижимость

REK

-

DTCR
56.8%

Технологии

REK

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

REK

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

REK vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
3.80

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
4.61

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.60

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

6.42

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

20.18

-21.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

3.80

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.77

-1.26

Просадки

Сравнение просадок REK и DTCR

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-38.98%

-45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.89%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-24.96%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-38.98%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

0.00%

-82.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-12.36%

-51.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.09%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и DTCR

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.22%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.06%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

16.92%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

21.85%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

21.83%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.89%

-1.59%

Сравнение комиссий REK и DTCR

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и DTCR

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and DTCR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs -0.45% for REK. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.72% for DTCR.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор