Сравнение REK с DTCR
REK (ProShares Short Real Estate) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.24%/yr vs 11.41%/yr for DTCR. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности REK и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.10% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between REK and DTCR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between REK and DTCR has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. DTCR — Ранг доходности на риск
REK
DTCR
Сравнение REK c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.08 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.35 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и DTCR
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -38.98% | -45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.84% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -24.96% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -38.98% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -14.84% | -67.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -12.25% | -51.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 4.89% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и DTCR
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.85% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 19.30% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 24.04% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.36% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.18% | -1.82% |
Сравнение комиссий REK и DTCR
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и DTCR
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and DTCR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.85%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs -0.24% for REK. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.90% for DTCR.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор