Сравнение REK с BYRE
REK (ProShares Short Real Estate) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while BYRE is actively managed. Over the past 3 years, REK returned -3.67%/yr vs 9.71%/yr for BYRE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.
Доходность
Сравнение доходности REK и BYRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 15.83%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
BYRE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 7.39% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 15.83% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.22% |
Correlation
The correlation between REK and BYRE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.95 |
The correlation between REK and BYRE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. BYRE — Ранг доходности на риск
REK
BYRE
Сравнение REK c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.70 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.28 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и BYRE
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и BYRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -25.70% | -58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.76% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -15.20% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -9.34% | -54.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.08% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и BYRE
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.41% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.12% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 12.97% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.03% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.03% | +2.33% |
Сравнение комиссий REK и BYRE
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и BYRE
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and BYRE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to BYRE (4.41%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs BYRE's -25.70%.
On 3-year performance, BYRE leads with 9.71% vs -3.67% for REK. On fees, BYRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BYRE has performed better with a 9.71% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.66% for BYRE.
They also come from different issuers: ProShares and Principal. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.65% for BYRE.
BYRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и BYRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор