Сравнение REIT с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
REIT и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и PFFR
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
REIT vs. PFFR — Ранг доходности на риск
REIT
PFFR
Сравнение REIT c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между REIT и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и PFFR
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и PFFR
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -53.02% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -6.57% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -29.80% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.14% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -7.07% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.68% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и PFFR
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.66% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 5.73% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 8.57% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 10.38% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 20.69% | -2.17% |