Сравнение REIT с LGRO
REIT (ALPS Active REIT ETF) and LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, REIT returned 22.66% vs 21.51% for LGRO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for LGRO.
Доходность
Сравнение доходности REIT и LGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у LGRO с доходностью 9.49%.
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
LGRO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REIT и LGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | -0.55% | 7.11% | 12.62% |
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 9.49% | 18.15% | 23.95% | 12.10% |
Correlation
The correlation between REIT and LGRO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between REIT and LGRO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. LGRO — Ранг доходности на риск
REIT
LGRO
Сравнение REIT c LGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | LGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.42 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 4.42 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и LGRO
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки LGRO в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и LGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | LGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -23.26% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -15.24% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -3.41% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.88% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и LGRO
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | LGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.23% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.27% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 16.21% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.21% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 19.21% | -0.85% |
Сравнение комиссий REIT и LGRO
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LGRO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и LGRO
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности LGRO в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 0.35% | 0.31% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and LGRO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REIT has higher volatility (5.19%) compared to LGRO (4.23%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs LGRO's -23.26%.
On 1-year performance, REIT leads with 22.66% vs 21.51% for LGRO. On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LGRO has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REIT has performed better with a 22.66% return vs 21.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.35% for LGRO.
REIT is categorized as REIT, while LGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.50% for LGRO.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и LGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор