PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с LGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REIT с LGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO).

REIT и LGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности REIT и LGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIT и LGRO

2026 (YTD)202520242023
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-0.55%7.11%10.89%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.68%18.15%23.95%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у LGRO с доходностью -9.68%.

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

LGRO

1 день
0.28%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.07%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI
Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQ

Сравнение комиссий REIT и LGRO

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LGRO в 0.50%.

REIT
ALPS Active REIT ETF
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF

Доходность на риск

REIT vs. LGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c LGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITLGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.69

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.15

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.09

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

3.59

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. LGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа LGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и LGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITLGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между REIT и LGRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и LGRO

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности LGRO в 0.38%

TTM20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REIT и LGRO

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки LGRO в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и LGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

REITLGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-23.26%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-15.24%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-12.44%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.39%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.63%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и LGRO

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.60%, в то время как у Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REITLGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.87%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.38%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

23.17%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

19.56%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.56%

-1.04%