PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с OEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с OEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS, while OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index. LGRO is actively managed, while OEFA is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for OEFA.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и OEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у OEFA с доходностью 2.86%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OEFA

1 день
1.30%
1 месяц
3.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и OEFA

2026 (YTD)2025
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%1.78%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		2.86%0.25%

Correlation

The correlation between LGRO and OEFA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов LGRO и OEFA

Секторы
LGRO
OEFA

Технологии

48.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
15.3%

Коммуникационные услуги

13.4%
5.2%

Финансовые услуги

9.1%
11.3%

Здравоохранение

8.1%
15.2%

Промышленность

3.0%
27.4%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%
9.4%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

LGRO
48.1%
OEFA
13.1%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
OEFA
15.3%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
OEFA
5.2%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
OEFA
11.3%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
OEFA
15.2%

Промышленность

LGRO
3.0%
OEFA
27.4%

Энергетика

LGRO
2.2%
OEFA

-

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
OEFA
9.4%

Сырьевые материалы

LGRO

-

OEFA

-

Недвижимость

LGRO

-

OEFA

-

Коммунальные услуги

LGRO

-

OEFA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с MOATLGRO с QQQLGRO с QUAL
Часто сравнивают с OEFA:
OEFA с MNBDOEFA с REITOEFA с CCNROEFA с IDVOEFA с ELFYOEFA с SMTHOEFA с ACLO

Доходность на риск

LGRO vs. OEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OEFA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c OEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROOEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. OEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROOEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.27

+0.93

Просадки

Сравнение просадок LGRO и OEFA

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки OEFA в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и OEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROOEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-13.54%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.37%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.75%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и OEFA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROOEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

17.71%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.71%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.71%

+1.58%

Сравнение комиссий LGRO и OEFA

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OEFA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и OEFA

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности OEFA в 0.91%

ПозицияTTM202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		0.91%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and OEFA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

OEFA has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.32% for LGRO.

LGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while OEFA is International Equity. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.48% for OEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и OEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор