PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. LGRO is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 15.51% for MOAT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и MOAT

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%9.36%

Correlation

The correlation between LGRO and MOAT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.73

The correlation between LGRO and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и MOAT

Секторы
LGRO
MOAT

Технологии

48.1%
32.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

13.4%
2.4%

Финансовые услуги

9.1%
6.7%

Здравоохранение

8.1%
16.0%

Промышленность

3.0%
13.5%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%
17.5%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LGRO
48.1%
MOAT
32.8%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
MOAT
10.3%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
MOAT
2.4%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
MOAT
6.7%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
MOAT
16.0%

Промышленность

LGRO
3.0%
MOAT
13.5%

Энергетика

LGRO
2.2%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
MOAT
17.5%

Сырьевые материалы

LGRO

-

MOAT

-

Недвижимость

LGRO

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

LGRO

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с QQQLGRO с QUAL
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

LGRO vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.12

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.69

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.25

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

3.90

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.78

+0.42

Просадки

Сравнение просадок LGRO и MOAT

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-33.31%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.43%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.88%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.83%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.98%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и MOAT

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.01% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.86%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.88%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

13.85%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

18.18%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.68%

+0.61%

Сравнение комиссий LGRO и MOAT

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и MOAT

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and MOAT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs MOAT's -33.31%.

On 1-year performance, LGRO leads with 25.66% vs 15.51% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGRO has performed better with a 25.66% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.32% for LGRO.

LGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ALPS and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.47% for MOAT.

LGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор