PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

LGRO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и SPMO

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.68%18.15%23.95%11.74%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

LGRO

1 день
0.28%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.07%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQLGRO с CCNR
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий LGRO и SPMO

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

LGRO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.06

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.96

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

6.90

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Корреляция

Корреляция между LGRO и SPMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и SPMO

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и SPMO

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

LGROSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-30.95%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.70%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-7.31%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.66%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.60%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и SPMO

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 5.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGROSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.22%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.80%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

22.77%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

19.08%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

20.09%

-0.53%