PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG).

LGRO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и VUG

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.68%18.15%23.95%11.74%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%10.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGRO показывает доходность -9.68%, а VUG немного выше – -9.39%.

LGRO

1 день
0.28%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.07%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQLGRO с CCNR
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий LGRO и VUG

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

LGRO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.82

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

4.15

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между LGRO и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и VUG

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и VUG

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LGROVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-50.68%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-16.53%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-12.25%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.13%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и VUG

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 5.87%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGROVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.12%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.70%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

22.70%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

22.22%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.38%

-1.82%