PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с VUG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, LGRO returned 17.27% vs 17.93% for VUG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 3.21%.

LGRO

1 день
0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.98%
6 месяцев
2.01%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.93%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.69%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и VUG

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		2.98%18.15%23.95%12.10%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.21%19.40%32.69%12.01%

Correlation

The correlation between LGRO and VUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between LGRO and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и VUG

Секторы
LGRO
VUG

Технологии

52.9%
53.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
17.3%

Финансовые услуги

8.7%
4.3%

Здравоохранение

7.7%
4.6%

Промышленность

2.8%
3.6%

Энергетика

1.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.5%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

LGRO
52.9%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

LGRO
13.5%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

LGRO
11.1%
VUG
17.3%

Финансовые услуги

LGRO
8.7%
VUG
4.3%

Здравоохранение

LGRO
7.7%
VUG
4.6%

Промышленность

LGRO
2.8%
VUG
3.6%

Энергетика

LGRO
1.9%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.5%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

LGRO

-

VUG
0.6%

Недвижимость

LGRO

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

LGRO

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQLGRO с QUAL
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

LGRO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGROVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.07

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.52

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

3.69

-0.10

LGRO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGRO и VUG

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-50.68%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-16.53%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-7.15%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.09%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.86%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и VUG

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 6.45%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.85%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

13.37%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

16.88%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

22.38%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.50%

-2.15%

Сравнение комиссий LGRO и VUG

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и VUG

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.37%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and VUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.85%) compared to LGRO (6.45%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 17.93% vs 17.27% for LGRO. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LGRO has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 17.93% return vs 17.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

VUG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.37% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.03% for VUG.

LGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор