PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, LGRO returned 17.27% vs 14.41% for SCHG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.23%.

LGRO

1 день
0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.98%
6 месяцев
2.01%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и SCHG

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		2.98%18.15%23.95%12.10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%12.55%

Correlation

The correlation between LGRO and SCHG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between LGRO and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и SCHG

Секторы
LGRO
SCHG

Технологии

52.9%
46.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.3%

Финансовые услуги

8.7%
6.6%

Здравоохранение

7.7%
8.4%

Промышленность

2.8%
6.0%

Энергетика

1.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.6%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

LGRO
52.9%
SCHG
46.7%

Потребительский циклический сектор

LGRO
13.5%
SCHG
12.4%

Коммуникационные услуги

LGRO
11.1%
SCHG
15.3%

Финансовые услуги

LGRO
8.7%
SCHG
6.6%

Здравоохранение

LGRO
7.7%
SCHG
8.4%

Промышленность

LGRO
2.8%
SCHG
6.0%

Энергетика

LGRO
1.9%
SCHG
0.7%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.5%
SCHG
1.6%

Сырьевые материалы

LGRO

-

SCHG
1.3%

Недвижимость

LGRO

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

LGRO

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQLGRO с QUAL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

LGRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGROSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.89

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.29

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.88

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

2.86

+0.74

LGRO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGRO и SCHG

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-34.59%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-16.41%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-7.50%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.20%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и SCHG

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.91%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.49%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

16.18%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

22.39%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.58%

-2.23%

Сравнение комиссий LGRO и SCHG

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и SCHG

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.37%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LGRO and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGRO has higher volatility (6.45%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, LGRO leads with 17.27% vs 14.41% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGRO has performed better with a 17.27% return vs 14.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

SCHG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.37% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.04% for SCHG.

LGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор