PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

LGRO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и SCHG

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.56%18.15%23.95%11.74%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%10.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGRO показывает доходность -9.56%, а SCHG немного ниже – -9.70%.

LGRO

1 день
0.14%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-8.69%
1 год
15.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQLGRO с CCNR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий LGRO и SCHG

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

LGRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.72

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

3.47

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между LGRO и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и SCHG

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и SCHG

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

LGROSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-34.59%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-16.41%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-12.48%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.23%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.90%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и SCHG

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 5.81%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGROSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.65%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.52%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

22.44%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

22.30%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

21.51%

-1.97%